編集中のDataGridViewのあるFormが閉じることができない

Microsoft Visual Basic 2015で以下のソースがうまく行きません、どこか間違い（足りない）がありますか。

Private Sub DataGridView_Leave(sender As Object, e As EventArgs) Handles DataGridView.Leave
    Dim dgv As DataGridView = DirectCast(sender, DataGridView)

    If dgv.IsCurrentCellInEditMode Then
        dgv.CurrentCell = Nothing
    End If

    Me.Close()
End Sub

補足：
編集状態（F2押下）でなければ、フォーカスがDataGridViewから離れると、Formが閉じられます。