Rを使ったローリング回帰がうまくワークしません。(PerformanceAnalyticsno)
以下のコードでローリング回帰を行いたいのですが、
↓のようなエラーがでしまいます。。。。対応方法を教えて頂きたいです。
coefs= rollapplyr(dataset1, size.window, function(x){
+ coef(lm(y~x1+x2+x3+x4,data=x))}, by.column = FALSE)
Error in model.frame.default(formula = y ~ x1 + x2 + x3 + x4, data = x, :
'data' must be a data.frame, not a matrix or an array
#packageのインストールはRstudioの Tools>Install packages から実行
library(PerformanceAnalytics)
library(xts)
#所定のフォルダ内のCSVファイルを取得
setwd("パス名")
x =read.csv("ファイル名.csv")
dataset = data.frame(x)
y = dataset[,"A"]
x1 = dataset[,"B"]
x2 = dataset[,"C"]
x3 = dataset[,"D"]
x4 = dataset[,"E"]
#ほしいデータのみのDataframeを再構築
dataset1 = data.frame(A = y,B = x1, C =x2, D = x3, E = x4)
#↓のコードを実行したところエラーが発生。dataset1は正しく組成できていることは確認済
size.window = 120
coefs= rollapplyr(dataset1, size.window, function(x){
coef(lm(y~x1+x2+x3+x4,data=x))}, by.column = FALSE)