Windows上のPythonのdatetime.strftimeで日本語を使うとエラーになる?

Windows上のPythonで下記のコードを実行するとエラーになります。
なぜでしょうか?

import datetime
d = datetime.datetime.now()
d.strftime("%y年")

cmd.exeでreplを起動して実行したところ、このエラーが発生しました。

UnicodeEncodeError: 'locale' codec can't encode character '\u5e74' in position 2: Illegal byte sequence

Windows 10 1803
Python 3.6.5