jQueryのcrossDomainオプションが効かない

http://example.com から、以下のコードを実行すると、

var url = 'http://www.yahoo.co.jp';

$.ajax(url, {
  crossDomain: true,
  success: function(res) {
    console.log(res);
  }
});

以下のようなエラー表示されます。

XMLHttpRequest cannot load http://www.yahoo.co.jp. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://**.**.**.**' is therefore not allowed access.

crossDomainオプションを有効にしているのになぜでしょうか？