HTMLのカスタムdata属性の値を配列で受け取りたい

こんなHTMLを

<select>
  <option data-select="a" value="A">A</option>
  <option data-select="b" value="B">B</option>
  <option data-select="c" value="c">c</option>
</select>

jQueryでカスタムデータ属性の値を取得して配列で受け取りたい。

//期待する結果
["a","b","c"]

以下のコードを作成しましたが意図したデータを作成できませんでした。

var ary = $('[data-select]');
console.log( ary );
// 配列で [option, option, option] が返る

var str = $('[data-select]').data('select');
console.log( str );
// a のみが返る

ここからの処理の方法をご教示いただければ幸いです。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。