以下のサイトでJava Appletではダイアログ表示ができることがわかりました。
http://syunpon.com/programing/java/sample/applet/dialogsample.shtml

現在このダイアログにセレクトボックスを設置して値を取得したりしたいのですがどのようにすれば良いでしょうか？

よろしくお願いします。